ที่มา: บลจ. กรุงศรี | กองทุน KF-INCOME, KFCINCOM, KFCORE, KFGDB และ KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ที่มา: กองทุนหลัก ณ 31 ก.ค. 67 | กองทุน KF-INCOME, KFCINCOM, KFCORE, KFGDB และ KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนไทย
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้

กองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Strategy Investment Risk)
ผลการดําเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว กองทุนซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนที่ดําเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใดๆ จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน (Sustainable Investment) และมีขอบเขตการลงทุนที่จํากัดหรือลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงที่จํากัดเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง

2. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)
หมายถึงเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อมูลค่าการลงทุน โดยมีหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจกลายมาเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างรุนแรงที่เฉพาะเจาะจงของผู้ออกหลักทรัพย์ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว มีโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ แต่ก็อาจมีผลกกระทบทางการเงินสูงและอาจนำไปสู่ผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ Allianz Global Investors มีมุมมองว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเหล่านี้มีโอกาสผลักดันให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ในการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินงาน